【Quantopian】コンテスト応募条件まとめ

「Quantopian」は、Pythonベースの米国株式投資のシステムトレードプラットフォームです。

金融データは基本的に無料で提供され、オンライン上に「Python」でトレーディングアルゴリズム（投資アルゴリズム）を書いていきます。

ここでは、コンテストに要求される条件について解説します。

「Quantopian」のコンテスト条件（まとめ）

Quantopianのコンテストに提出するには、以下の10個の条件を満たす必要があります。

#	項目	条件	詳細
1	Positive returns	リターンがプラス	Your algorithm must have positive returns.
2	Leverage	レバレッジ比率は80%-110%の間	Your algorithm must maintain between 0.8x-1.1x gross leverage, checked at the end of each day.
3	Position concentration	一銘柄に5%以上の投資は不可	Your algorithm cannot invest more than 5% of its capital base in any one asset.
4	Low beta-to-SPY	市場全体への連動は一定以下	Your algorithm must not be correlated to the market. Specifically, your algorithm must have an absolute beta-to-SPY below 0.3.
5	Turnover	ポートフォリオの入れ替え比率制限	Your algorithm must have a mean daily turnover between 5%-65%, measured over a 63-trading-day rolling window.
6	Long and short positions	買い/売りはニュートラル	Your algorithm cannot have more than 10% net dollar exposure.
7	Trades liquid stocks	流動性の高い銘柄でポートフォリオ構成	Your algorithm must only invest in stocks in the QTradableStocksUS
8	Sector risk	1セクターへの投資は20%まで	Your algorithm must be less than 20% exposed to each sector
9	Style risk.	１スタイルへの投資は40% まで	Your algorithm must also be less than 40% exposed to each style factor
10	Optimize API	Optimize APIでオーダー	Your algorithm is required to place all of its orders with the order_optimal_portfolio function.

Full Backtestを実行して、結果を。

バックテスティングのやり方は、以下の記事を参考にして下さい。

「Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading 」は、Pythonで金融分析やアルゴリズムトレーディングを作成するための講座です。

世界的に有名なUdemy講師であるJose氏が、「Quontopian」について動画で解説している稀有な講座です。

例えば、「ボリンジャーバンド」を活用したトレーディングアルゴリズムを作成する事が出来ます。